한투증권 "순이익 큰 대형주 8월 주가 수익률 높을 것"

연합뉴스2019-07-25
한투증권 "순이익 큰 대형주 8월 주가 수익률 높을 것"

AI[게티이미지뱅크 캡처]
(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = 한국투자증권은 25일 '머신러닝 팩터모델 포트폴리오' 분석 결과 8월에는 당기순이익이 크고 이자보상배율이 높은 대형주 수익률이 높을 것으로 전망된다고 밝혔다.
'머신러닝 팩터모델'은 인공지능(AI) 기술을 이용해 2천여개 상장종목의 주가에 영향을 주는 350개 팩터(요소)에서 10개를 뽑은 조합들 가운데 최근 1개월 주가 수익률과 관계가 가장 높은 조합을 찾아내는 것이다.
안혁·민태일 연구원은 "머신러닝 팩터모델을 통해 최근 1개월간 대형주의 수익률을 가장 잘 설명하는 10개 팩터를 찾아낸 결과 당기순이익이 큰 종목의 수익률이 높을 것으로 예상되며 이자보상배율이 높은 종목의 수익률도 긍정적으로 전망된다"고 밝혔다.
이어 "반대로 매출채권 증가율이 높거나 순이익 증가율이 매우 높아 더는 이익 증가를 기대하기 어려운 종목의 수익률은 저조할 전망"이라며 "우리는 이 팩터가 8월에도 이어질 것으로 판단한다"고 말했다.
이 팩터모델을 기준으로 지난달 제시한 7월의 대형주 매수(롱)·매도(쇼트) 종목 40개(각 20개씩)의 수익률은 3.5%로 집계됐다.
또 중소형주 머신러닝 롱쇼트 포트폴리오 종목 60개(각각 30개씩)는 -5.0%의 수익률을 기록했다.
이들은 "매수 포트폴리오에 포함된 다산네트웍스[039560](-29.3%), 파워로직스[047310](-17.2%), 씨에스윈드[112610](-15.4%), 한진[002320](-15.0%) 등 일부 종목의 주가가 크게 하락해 전체 수익률이 부진했다"고 설명했다.
이어 "최근 1개월간 중소형주의 수익률을 가장 잘 설명하는 10개 팩터를 찾아낸 결과 매출액과 시가총액이 큰 종목들의 수익률이 높을 것으로 예상된다"며 "12개월 전보다 수익률이 너무 높거나 낮은 종목의 수익률은 저조할 가능성이, 시장 평균 수준인 종목들의 수익률은 높아질 가능성이 크다"고 말했다.
머신러닝 팩터모델을 활용한 8월 대형주 매수 종목으로는 S-Oil, KT&G[033780], 기업은행[024110], 삼성전자[005930], GS홈쇼핑[028150] 등을, 매도 종목으로는 펄어비스[263750], 셀트리온제약[068760], 한진칼[180640], 현대제철[004020], 에스에프에이[056190] 등을 각각 제시했다.
또 중소형주 매수 종목으로는 풍산[103140], 유니드[014830], 티씨케이[064760], 고려제강[002240], 웹젠[069080] 등을, 매도 종목으로는 넥슨지티[041140], 크리스탈[083790], 한진, 녹십자랩셀[144510], 나노스[151910] 등을 꼽았다.
mina@yna.co.kr
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